涨跌不惊!力争绝对收益的量化对冲基金到货啦!

涨跌不惊!力争绝对收益的量化对冲基金到货啦!2020-05-24 16:01:18

当你在新的一年投资时,你想要安静的快乐吗?可以理解风险较低、撤回较少的产品。未知名称的量化套期保值产品可能完全符合您的需求。


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京顺长城量化对冲基金三个月后开业

2月12日发行

追求绝对回报,值得关注!


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市场中性策略,争取绝对回报

量化对冲基金有多种策略,京顺长城量化对冲基金在中国采用相对成熟的市场中性策略。所谓的市场中性策略是同时操作多头和空头头寸来对冲投资组合的系统性风险,以获得与市场组合相关性较低的超额回报。

以京顺长城定量对冲为例。该基金的“长期投资组合”主要依赖京顺长城量化模型,并选择一篮子相对于该指数具有超额回报的股票组合。“短期投资组合”使用股票指数期货等衍生品来对冲市场波动对投资组合回报的影响。因此,京顺长城定量对冲基金将有机会赚取回报,无论市场在未来是上涨还是下跌。

具体来说,中性市场组合有两个主要收益:第一,阿尔法;个人选股;第二,期货基础波动。其中,基本差异是指特定商品在特定时间和地点的现货价格与期货价格之间的差异。


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以栗子为例:

如果单只股票选择8%的阿尔法回报率和-4%的基数,那么对冲基金的最终回报率是4%;如果股指期货的基数为正,例如,当基数为1%时,那么对冲基金的最终回报率为9%。因此,无论市场如何变化,都很难动摇量化对冲基金获得正回报的能力。

定量投资专家,自己构建a股定量模型

定量套期保值非常不明确,基金经理也必须有能力做出选择。景顺长城量化对冲基金的拟任基金经理是景顺长城基金副总经理、量化与指数投资总监李。

熟悉萧静家人的知道李在定量投资方面有丰富的经验,曾在美国贝莱德集团工作。基金市场中性策略的核心部分是定量选股模型,这也是获得超额回报的关键。

李对量化投资有着深刻的理解,亲自建立了京顺长城a股的量化模型。目前,李管理的量化公开发行产品都是依靠这种量化模型来获得稳定的超额收益。

李管理的部分产品业绩


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由于在量化投资领域的出色表现,李荣获2017年三年量化投资最佳基金经理奖和2018年五年指数提升最佳基金经理奖。他管理的京顺长城量化新动力基金也获得了多项大奖,包括华英奖、2018年最佳主动量化基金、2017年金牛基金、2017年股票明星基金和第15届“黄金基金”股票基金奖。6

[注:1。《中国基金报》,2018年5月;2.《中国基金报》,2019年5月;3.《中国基金报》,2019年3月;4.《中国证券报》,2018年3月;5.《证券时报》,2018年3月;6.《上海证券报》,2018年5月。]

每三个月开市一次,启动操作

为保持基金规模稳定,京顺长城定量对冲将采取半封闭操作,每三个月封闭一次,定期开市,有助于基金经理实施产品回报加厚策略;每三个月开放一次也可以满足一定的投资流动性要求。

值得一提的是,该基金是在主动的基础上运作的。根据合同,京顺长城基金将预留不少于1000万元人民币认购该产品,持有期不少于3年,并将与投资者携手并进。

同性恋朋友如果对“京顺长城定量对冲三个月内开放混合基金”产品有任何疑问,可以给小静留言。再次提醒,该基金将于2月12日开始募集。订阅代码是008851。请注意!

风险提示:京顺长城量化套期保值策略已确定凯基金晨星三个月内的风险评级为中低风险,适合具有保守、稳定、积极、激进风险承受能力的投资者。基金投资存在风险。要求投资者充分了解基金的风险特征,听取销售机构的适当意见,并根据自身的风险承受能力和《基金合同》、《招募说明书》的详细阅读情况进行谨慎投资。基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金有一定的利润或最低收入。当投资者赎回时,收入可能高于或低于投资者先前支付的金额。基金的过去业绩和净值不能预测其未来业绩,基金经理管理的其他基金的业绩也不能保证新基金的业绩。投资者在投资时,应严格遵守相关反洗钱法律法规的规定,切实履行反洗钱义务。这种投资观点并不构成个人投资者的实质性投资建议或京顺长城的最终投资观点。我国基金运作时间短,不能反映股票市场和债券市场发展的各个阶段。该基金过去的表现并不能预测其未来的表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩的保证。

寻找绝对利润点


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